X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - آزمون همگرايي جوهانسن مو جوسيليوس

مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - آزمون همگرايي جوهانسن مو جوسيليوس

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 2
» بازديد سال : 2
» بازديد کل : 60
» اعضا : 0
» مطالب : 19

آزمون همگرايي جوهانسن مو جوسيليوس


تاریخ انتشار پست : 1396/12/26 بازدید : 0

آزمون همگرايي جوهانسن مو جوسيليوس

روش انگل و گرنجر چند نقطه ضعف دارد. اولاً: انتخاب متغير سمت چپ مي‌تواند  هر يك از متغيرهاي مدل باشد. مثلاً در مورد دو متغير Yt و Zt، دو رگرسيون تعادلي زير را مي توان انتخاب كرد:

وقتي كه حجم نمونه به سمت بي نهايت گرايش پيدا مي كند، نظريه هاي مجانبي دال بر آن است كه آزمون ريشه واحد براي  هم ارزند، ولي در نمونه هاي كوچك، كه معمولاً محقق با آن مواجه است، ممكن است يكي از رگرسيونهاي فوق همگرا بودن و ديگري همگرا نبودن را نشان دهند. اين مورد بسيار نامطلوب است. زيرا بايد آزمون همگرايي نسبت به انتخاب متغير براي نرمال كردن تغيير ناپذير باشد. در مورد وجود متغيرهاي بيشتر حادتر از اين نيز مي باشد زيرا هر يك از متغيرها مي تواند متغير سمت چپ تلقي شود. در مورد اخير مشكل ديگر اين است كه ممكن است بيش از يك رابطه همگرايي وجود داشته باشد كه روش انگل و گرنجر قادر به تشخيص بردارهاي همگرايي چندگانه نيست.

ثانياً: مشكل ديگر روش انگل و گرنجر دو مرحله اي بودن آن است. بديهي است كه هر خطايي در برآورد  در مرحله اول ايجاد شود به مرحله دوم منتقل مي شود. براي اجتناب از اين مشكلات چند روش ارائه شده است كه از معروفترين آنها روش جوهانسن است كه از طريق برآورد كننده هاي حداكثر درست نمايي قادر به برطرف كردن مشكل دو مرحله اي بود و همچنين داراي توان تشخيص همگرايي چندگانه مي‌باشد، و علاوه بر اين، اين روش توان آزمون بردار همگرايي به صورت مقيد و برآورد پارامترهاي سرعت تعديل را دارد.

روش جوهانسن (1988) براساس رابطه بين رتبه[1] يك ماتريس و ريشه هاي مشخصه[2] مي باشد. روش جوهانسن در واقع تعميم چند متغيره آزمون ديكي- فولر است. مدل چند متغيره زير را در نظر بگيريد:

كه در آن Xt و  بردارهاي (1*n)

A1= ماتريس (n*n) پارامترها

I= ماتريس يكه (n*n)

و  برابر (A1-I) است.

مي توان همانند آزمون ديكي- فولر پيشرفته، مدل چند متغيره فوق را نيز طوري تعميم داد كه فرآيند اتو رگرسيو مراتب بالاتر نيز مجاز باشند.

در اين حالت پس از انجام عمليات و جايگزيني هاي لازم مي توان معادله نهايي را به صورت زير بدست آورد:

كه در آن:

عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتريس  است كه برابر تعداد بردارهاي همگرايي مي‌باشد. واضح است كه اگر رتبه  صفر باشد، مدل به مدل اتو رگرسيو برداري، Var، ساده به صورت تفاضل اول در مي آيد. از طرف ديگر، اگر رتبه  برابر n باشد، فرآيند برداري ايستا است. در حالت ميانه، اگر رتبه به صورت، <n رتبه  باشد، بردارهاي همگرايي چند گانه وجود خواهد داشت، و مدل فوق يك مدل تصحيح خطا خواهد بود.

بردار  در حالت اخير به صورت  خواهد بود كه  ماتريسهاي (r*p) مي باشند، كه r تعداد روابط همگرايي بين متغيرها و  بردارهاي همگرايي است. در روش حداكثر درست نمايي جوهانسن تابع درست نمايي نسبت به  عبارت است از:

كه در آن  و  به ترتيب پسماندهاي معين[3]  و Xt-1 روي تفاضلهاي X ها مي باشند.

جوابهاي ي حاصل از حداكثر سازي با حل معادله

براي مقادير ويژه[4] (به صورت مقادير نزولي و بردارهاي ويژه[5]  نرمال شده به طوري كه  باشد، بدست مي آيد.

تعيين تعداد ريشه هاي مشخصه غير صفر  (يعني، از نظر آماري به طور معني دار مخالف صفر)، در روش جوهانسن، از طريق دو آماره زير كه به آزمون اثر[6] و آزمون حداكثر ريشه مشخصه (يا بيشترين مقدار ويه) معروفند انجام مي گيرد:

جوهانسن و جسليوس[7](1990) مقادير بحراني آماره هاي  و  را از طريق مطالعالت شبيه سازي[8] بدست آورده اند.[9]



[1]  Rank

[2]  Charactristic-Root

[3]  Auxiliary

[4]  Eigen Value

[5]  Eigen Vector

[6]  Trace

[7]  Johanson and Juselius

[8]  Simulation

[9]   در اين روش مي توان قيود اعمال شده را نيز به بوته آزمون گذارد.

دسته :
برچست ها :
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد