X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني

مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 5
» بازديد ديروز : 4
» افراد آنلاين : 2
» بازديد ماه : 14
» بازديد سال : 33
» بازديد کل : 91
» اعضا : 0
» مطالب : 19

بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني


تاریخ انتشار پست : 1396/11/21 بازدید : 2

تخمين مدل و استنتاج آماري

بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني[1]

قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان چنين تلقي نمود كه هر سري زماني توسط يك فرآيند تصادفي توليد شده است. داده هاي مربوط به اين سري زماني در واقع يك مصداق از فرآيند تصادفي زير ساختي است. وجه تمايز بين (فرآيند تصادفي) و يك (مصداق) از آن، همانند تمايز بين جامعه و نمونه در داده هاي مقطعي است. درست همانطوري كه اطلاعات مربوط به نمونه را براي استنباطي در مورد جامعه آماري مورد استفاده قرار مي دهيم، در تحليل سريهاي زماني از مصداق براي استنباطي در مورد فرآيند تصادفي زير ساختي استفاده مي كنيم. نوعي از فرآيندهاي تصادفي كه مورد توجه بسيار زياد تحليل گران سريهاي زماني قرار گرفته است فرآيندهاي تصادفي ايستا مي باشد.

براي تاكيد بيشتر تعريف ايستايي، فرض كنيد Yt يك سري زماني تصادفي با ويژگيهاي زير است:

(1)                                                                        : ميانگين

(2)                                                                   واريانس :

(3)                                    كوواريانس :

(4)                         ضريب همبستگي :

كه در آن ميانگين ، واريانس  كوواريانس  (كوواريانس بين دو مقدار Y كه K دوره با يكديگر فاصله دارند، يعني كوواريانس بين Yt و Yt-k) و ضريب همبستگي  مقادير ثابتي هستند كه به زمان t بستگي ندارند.

اكنون تصور كنيد مقاطع زماني را عوض كنيم به اين ترتيب كه Y از Yt به Yt-k تغيير يابد. حال اگر ميانگين، واريانس، كوواريانس و ضريب همبستگي Y تغييري نكرد، مي توان گفت كه متغير سري زماني ايستا است. بنابراين بطور خلاصه مي توان چنين گفت كه يك سري زماني وقتي ساكن است كه ميانگين، واريانس، كوواريانس و در نتيجه ضريب همبستگي آن در طول زمان ثابت باقي بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعي از زمان اين شاخص ها را محاسبه مي كنيم. اين شرايط تضمين مي كند كه رفتار يك سري زماني، در هر مقطع متفاوتي


[1]  Stationary

دسته :
برچست ها :
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد