X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون

مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 4
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 7
» بازديد سال : 52
» بازديد کل : 110
» اعضا : 0
» مطالب : 19

تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون


تاریخ انتشار پست : 1396/12/5 بازدید : 2

تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون

وجود ريشه واحد و ناپايايي كه در اغلب متغيرهاي سري زماني اقتصد كلان ملاحظه مي شود ممكن است ناشي از عدم توجه به شكست عمده ساختاري در روند اين متغيرها مي باشد. اگر سريهاي زماني، در طول زمان دچار تغييرات ساختاري و شكست شوند، آزمونهاي استاندارد ريشه واحد نظير آزمون ديكي- فولر مناسب ترين آزمون براي قبول يا رد فرضيه ريشه واحد نبوده و نمي توانند آن فرضيه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغييرات ساختاري بر روي سريهاي زماني و بررسي وجود فرضيه ريشه واحد، متغيرهاي مجازي را به الگوي ADF اضافه كرد. سه مدل پيشنهادي پرون، به صورت زير است:

كه در آن DU و DTB و DT متغيرهاي مجازي هستند. Yt متغير مورد آزمون و TB سال شكستگي در روند زماني متغير مورد نظر است. Dut براي t >TB برابر يك و براي بقيه سالها صفر است، DTB براي t=TB+1 برابر با يك و براي بقيه سالها صفر است و DT براي سالهاي بزرگتر از سال شكست ساختاري به صورت t-TB(t >TB) تعريف مي شود و براي بقيه سالها صفر است، به عبارت ديگر (براي t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهاي فوق مانند آزمون ديكي- فولر تعميم يافته همچنان  خواهد بود. يادآوري مي شود كه در الگوهاي فوق، تنها امكان يك شكست ساختاري وجود دارد.

دسته :
برچست ها :
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد