X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد



مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - روشهاي متعددي براي آزمون هم انباشتگي

مجموعه اشعار و نوشته های غمگین من - روشهاي متعددي براي آزمون هم انباشتگي

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 4
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 3
» بازديد سال : 22
» بازديد کل : 80
» اعضا : 0
» مطالب : 19

روشهاي متعددي براي آزمون هم انباشتگي


تاریخ انتشار پست : 1396/12/19 بازدید : 1

- آزمون هم انباشتگي (هم جمعي)

روشهاي متعددي براي آزمون هم انباشتگي در مقاله هاي مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگي عبارتست از: (1) آزمون DF يا ADF براساس Ut تخميني از رگرسيون هم انباشتگي و (2) آزمون رگرسيون هم انباشتگي دوربين- واتسون (CRWD).

روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعميم يافته (AEG) به اين ترتيب است كه ابتدا رگرسيوني نظير رگرسيون (A) را به روش OLS برآورد مي‌كنيم و جملات خطاي آنرا به دست مي آوريم. سپس به روش ديكي- فولر (DF) يا ديكي- فولر تعميم يافته (ADF) ناپايائي جملات خطا را آزمون مي كنيم. اگر جملات خطا پايا باشند آنگاه نتيجه گيري خواهيم كرد كه متغيرهاي مورد بحث هم جمع اند. اما نكته قابذ توجه در اين مورد آن است كه چون مقدار واقعي  مشخص نيست و ما از برآورد آن در برآورد كميت هاي Ut استفاده مي كنيم و در حقيقت خود Utها هم برآورد هستند، مقادير بحراني DF و ADF براي آزمون ناپايايي Ut مناسب نيست. دو دليل عمده براي اين امر وجود دارد. يكي اينكه ساختار روش OLS به گونه اي است كه آنچنان برآوردي را براي ضرايب انتخاب مي كند كه جملات خطا كوچكترين واريانس نمونه را داشته باشند. بنابراين حتي اگر متغيرها هم جمع هم نباشند اين امر موجب مي شود جملات خطا بيشتر پايا به نظر برسند. در نتيجه استفاده از كميت‌هاي بحراني معمول ديكي- فولر موجب مي شود تا فرضيه صفر بيشتر رد شود. دومين دليل آن است كه توزيع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغيرهاي توضيح دهنده اي است كه در رگرسيون وارد مي شوند. به اين لحاظ، انگل و گرنجر مقادير بحراني DF و ADF را براي آزمون هم جمعي با توجه به نكات فوق محاسبه كرده اند. در اين ارتباط آزمونهاي ديكي- فولر و ديكي- فولر تعميم يافته به آزمونهاي انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعميم يافته (AEG) شهرت يافته اند.

يك آزمون ديگر براي هم انباشتگي كه نسبتاً فراگير مي باشد آزمون دوربين- واتسون در رگرسيون هم انباشته كننده يا به اختصار CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson) ناميده مي شود. چنانچه آماره آزمون دوربين- واتسون  به طور معني داري بزرگتر از صفر باشد سري هاي زماني در معادله رگرسيون هم انباشته هستند. در صورتي  باشد آنگاه  و فرضيه هم انباشتگي رد مي شود. انگل و گرنجر (1987) و مكينون (1988) مقادير بحراني مربوط به آماره آزمون CDRW را براي حجم هاي مختلف نمونه و مواردي كه متغير روند در معادله رگرسيون وارد مي شود ارائه كرده اند.

دسته :
برچست ها :
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد